Главная » 2014»Сентябрь»28 » Скачать Использование современных статистических и эконометрических методов при обосновании страховых тарифов по автогражданской бесплатно
3:11 AM
Скачать Использование современных статистических и эконометрических методов при обосновании страховых тарифов по автогражданской бесплатно
Использование современных статистических и эконометрических методов при обосновании страховых тарифов по автогражданской ответственности
Диссертация
Автор: Рыбкина, Людмила Ремзиевна
Название: Использование современных статистических и эконометрических методов при обосновании страховых тарифов по автогражданской ответственности
Справка: Рыбкина, Людмила Ремзиевна. Использование современных статистических и эконометрических методов при обосновании страховых тарифов по автогражданской ответственности : диссертация кандидата экономических наук : 08.00.12 Санкт-Петербург, 2003 152 c. : 61 04-8/2274
Объем: 152 стр.
Информация: Санкт-Петербург, 2003
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1ХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
11 Сущность страхования ответственности: особенности возникновения и развития
12 Структура и общие принципы определения страховых премий и тарифов
13 Государственное регулирование в расчетах страховых премий и резервов
14 Тарификация автотранспортного страхования с учетом индивидуальных факторов
15 Мировая практика автомобильного страхования
16 Тарификационная система, принятая в России
ГЛАВА 2 МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
21 Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств - проблемы и перспективы
22 Система статистических показателей страхования автотранспортных происшествий
23 Исследование зависимостей основных показателей страхования автогражданской ответственности
24 Описание моделей бинарного выбора
25 Оценивание параметров моделей бинарного выбора
ГЛАВА 3 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИТ-МОДЕЛИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СТРАХОВОГО ВЗНОСА
31 Необходимость выборочного обследования
32 Применение probit-модели для оценки риска
33 Применение дискриминантного анализа при отнесении нового наблюдения к имеющимся классам
34 Моделирование взноса при страховании автогражданской ответственности
Введение:
Аварийность на автомобильном транспорте — одна из острейших социально-экономических проблем, стоящих перед большинством стран.
По данным, приведенным 20 августа на Всероссийском селекторном совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ежегодно более 10 млн. человек в мире гибнут и получают ранения в результате дорожно-транспортных происшествий. Только в первом полугодии 2003 г. в России произошло 79.2 тыс. автомобильных аварий, в которых погибли 12.6 тыс. и получили ранения 94.4 тыс. человек. Социально-экономический ущерб в целом по стране составил 71.5 млрд. руб. Обстановка с безопасностью дорожного движения осложняется во всех без исключения федеральных округах. Рост основных показателей аварийности зарегистрирован на территории 33 субъектов РФ.
В большинстве стран мира обязательное страхование автогражданской ответственности является обязательным условием эксплуатации транспортного средства. Годовой оборот автомобильного страхования в Европе составляет около 80 млрд. евро [60]. В целом по странам Европейского Союза (ЕС) доля автомобильного страхования равна 32,8% от общего объема страховых премий по отраслям иным, чем страхование жизни. В отдельных странах эта доля значительно выше — в Греции — 64%, в Италии — 57%, в Польше - 69,5%, в Ирландии и в Португалии - около 52%. В наиболее развитых странах ЕС эти показатели значительно ниже: в Германии и Франции — около 30%, в Великобритании — 24,5%. Страхование автогражданской ответственности интенсивно развивается в странах Балтии и СНГ.
В России принятие закона об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) долгие годы откладывалось.
Начиная с 1996 года, проекты федеральных законов по ОСАГО постоянно находятся в Государственной Думе, сменяя друг друга.
Только в апреле 2002 года Президентом РФ был подписан Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Закон N40-03), вступивший в силу с 1 июля 2003 года [1].
Обязательное страхование автогражданской ответственности является многогранным механизмом, затрагивающим интересы большого числа сторон. Во-первых, это потенциальные пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Эта группа лиц наиболее заинтересована в таком законе. Сейчас они не имеют никаких гарантий возмещения причинённого вреда. Судебные процедуры очень длительны и трудны, а исполнение судебных решений становится неразрешимой проблемой. Только в Санкт-Петербурге и области за 2002 год погибли 685 человек и 7615 получили ранения. Потенциально к данной группе может быть отнесен каждый гражданин. Вторую группу заинтересованных лиц составляют сами владельцы автотранспорта. Поскольку зачастую автовладельцы не могут покрыть ущерб, нанесенный ими здоровью или имуществу третьих лиц.
Значительный интерес в вопросах обязательного страхования автогражданской ответственности имеет государство, т.к. оно не в состоянии обеспечить в полной мере исполнение судебных решений по возмещению вреда, причиненного гражданам и юридическим лицам в дорожно-транспортных происшествиях.
Без всякого сомнения, закон об ОСАГО необходим для любого цивилизованного государства. Но совсем не в том виде, в каком он начал действовать в России. После нескольких месяцев действия закона об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) против него высказались главы обеих палат российского парламента. В
Госдуму к настоящему времени внесено 14 альтернативных законопроектов, вносящих поправки в закон об обязательном страховании автовладельцев. Во всех этих проектах отмечается, что главная проблема закона - необоснованно заниженные лимиты страховой ответственности и завышенные страховые тарифы.
Сложность управления рисками автотранспортных происшествий заключается в тесном переплетении материальных (состояние дорог, автомобилей и т.д.) и личностных (поведение участников дорожного движения) факторов. Этим обусловлен интерес к актуарным расчетам ставок, к статистике, математике и эконометрике при анализе информационных данных и количественной оценке степени влияния факторов, определяющих тенденцию процесса автострахования.
Основная задача этих расчетов - моделирование и прогнозирование размера взносов в зависимости от различных факторов; определение страховых резервов и финансовой устойчивости компании. Современными отечественными авторами практически не рассматриваются вопросы, касающиеся методик комплексной оценки функционирования системы страхования автогражданской ответственности.
Практическая значимость названных проблем и недостаточная их проработанность обуславливают актуальность темы диссертации, а также определяет цель, задачи и направления исследования.
Цель настоящей работы состоит в проведении комплексного математико-статистического анализа страхования автогражданской ответственности с целью построения модели оптимального страхового взноса.
Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач: — проанализировать сущность обязательного страхования автогражданской ответственности как системы социальной защиты населения; рассмотреть существующие методики расчета страховых премий по рисковым видам страхования и, в частности, страхования автогражданской ответственности; проанализировать систему статистических показателей автотранспортного страхования с целью проведения статистического исследования для определения пределов покрытия страховой компании; разработать методику и модели многомерного математико-статистического анализа основных показателей автомобильного страхования; предложить эконометрический подход к определению риска; разработать методологию статистического прогнозирования вероятности дорожно-транспортных происшествий на основе модели бинарного выбора; предложить модель для исчисления страхового взноса в зависимости от основных факторов риска: возраста и водительского стажа страхователя и от мощности, года выпуска автомобиля.
Объектом исследования в данной работе является система страхования автогражданской ответственности.
Предметом исследования является методология математико-статистического анализа, применяемого в исследовании и тарификации страхования автогражданской ответственности.
Информационная база и методы исследования. При выполнении диссертационного исследования источниками статистической информации послужили данные страховых компаний, официальной статистики Госкомстата Российской Федерации и Петербургкомстата за 1995-2002 гг., а также данные, полученные в результате социологического обследования, проведенного сотрудниками Санкт-Петербургского Государственного Университета Экономики и Финансов.
При решении поставленных задач в диссертации использованы методы корреляционного и регрессионного анализа, дискриминантного и дисперсионного анализа, статистического оценивания и сравнения, модели исследования дискретных зависимых переменных.
Теоретической и методологической основой исследования являются основные положения современной теории страхования автогражданской ответственности, изложенные в трудах российских и зарубежных авторов. Для обработки материалов данного исследования были применены пакеты прикладных программ: «Statistica 5.0», «MS Excel», «EViews 3.1»
Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке методологии комплексного применения математико-статистических и эконометрических методов в страховании автогражданской ответственности и построении оригинальной модели для исчисления страховых взносов.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты выполненного исследования могут быть использованы страховыми компаниями при назначении премий и определении условий финансовой устойчивости страховых операций. Работа может быть использована в преподавании курсов «актуарные расчеты», «статистика страхования» в высших учебных заведениях для подготовки кадров по специальности «статистика», «страхование».
Апробация результатов работы. Основные научные положения исследования нашли отражение в опубликованных научных работах диссертанта, а также докладывались и обсуждались на ежегодных научных сессиях профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, научно-методических семинарах кафедры статистики и эконометрики и городских семинарах по применению математических моделей в экономике. Материалы диссертации использовались при проведении занятий для студентов СПбГУЭФ в рамках учебной дисциплины «Статистика страхования».
Публикации.
Основные положения работы изложены в четырех опубликованных работах общим объемом 1,26 п.л.
Структура работы.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
